Sisällysluettelo:
Sijoittajat pitävät parhaillaan tutkimusta ennen sijoituksen tekemistä turvallisuuteen: riskitaso ja paluupotentiaali. Riski on usein hintakehityksen tai volatiliteetin mittari. Paluu on sijoitustuottojen tai -tappioiden funktio. Riskisopeutettu tuotto tarkastelee sekä sijoitetun pääoman tuottoa että tuoton tuottamiseen liittyvää riskiä. Yksi suosituimmista riskin tuoton mittareista on Sharpe-suhde.
vaihe
Määritä salkun keskimääräinen tuotto. Tämä on ilmoitettu tiliotteessasi. Jos olet kokenut voiton, paluu on positiivinen; jos olet kärsinyt tappiota, tuotto on negatiivinen. Oletetaan, että tiliotteen mukaan tili on kasvanut 8,5 prosenttia.
vaihe
Määritä riskitön korko. Tämä on korko, jolla sijoitukset, jotka ovat riskitöntä palkkaa. Yleisesti ottaen sijoitusalan ammattilaiset ovat yhtä mieltä siitä, että kuuden tai kahdentoista kuukauden US-valtiovarainlaskun tuotto on riskitön tuotto. Sanotaan, että riskitön korko on 3 prosenttia.
vaihe
Määritä salkun standardipoikkeama. Tätä varten voit käyttää MS Exceliä. Sarakkeessa A luetellaan kymmenen eri arvopaperisalkun arvoa 10 eri tiliotteesta. Solussa A11 lisätään seuraava kaava: "STDEV (A1, A2, … A10). Oletetaan, että standardipoikkeama on 5.
vaihe
Laske riskisopeutettu tuotto. Vähennä riskitön korko keskimääräisestä salkun tuottoasteesta ja jaa salkun standardipoikkeama. Laskenta on: (8,5 - 3 prosenttia) / 5 = 0,011 tai 1,1 prosenttia.